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肥尾有什么影响?

别致的尾效应,这意味着存在这样极端的市场发生的可能性高。这是由一些不寻常的情况,还有的给市场上有很大的影响的可能性。
每一个金融市场,都有一个或多个在一天的变化之日,上述错误的标准偏差。
一般情况下,有在某一年的标准差为10天或以上,至少市场之一,每天的变化。
在金融风险模型,它可能是正态分布的最严重的问题是,到底是太过很快消失。
在一般情况下,在所有市场中,你会发现有一个或多个标准偏差或在一天多的变化到一天。
这样的频率与正态分布相一致。
在一个正常的分布,这种情况在一天内发生的可能性是零。
[0032]在%是指发生在每125年的频率。
尾部风险/极端风险,是指两种出现极值的风险。根据常规的钟形分布,但是在两端分布的非常低的可能性,存在这样的可能性,以使两者的风险也极值的厚尾分布,它增加了发生的可能性。
换句话说,它增加了它不太可能突然发生的概率。在金融市场,增加市场极端的可能性,频繁发生。这可能会对市场产生影响显著。这样做的原因是,你可能会没有市场。